2019/2020
KAN-CMECO1033U Stokastiske processer og deres
statistiske analyse
| English Title |
| Stochastic Processes and their
Statistical Analysis |
|
|
| Sprog |
Dansk |
| Kursets ECTS |
7,5 ECTS |
| Type |
Obligatorisk udbudt som valgfag |
| Niveau |
Kandidat |
| Varighed |
Et semester |
| Starttidspunkt |
Efterår |
| Tidspunkt |
Skemaet bliver offentliggjort på
calendar.cbs.dk |
| Max. antal deltagere |
80 |
| Studienævn |
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og
matematik, MSc
|
|
Kursusansvarlig |
- Dorte Kronborg - Institut for Finansiering
(FI)
|
| Primære
fagområder |
- Matematik/Mathematics
- Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative
methods
|
|
Undervisningsformer |
- Tilstedeværelsesundervisning
|
|
Sidst opdateret den
14-02-2019
|
| Læringsmål |
Efter at have gennemført kurset kan den
studerende:
- Anvende standard begreber og metoder for stokastiske
processer
- Beskrive og forklare processernes struktur
- Analysere observationer fra simple stokastiske processer
- Kende erhvervsøkonomiske anvendelser af de gennemgåede
stokastiske modeller
- Kommunikere de fagudtryk der knytter sig faget og forklare
deres betydning.
|
| Forudsætninger for at deltage i kurset |
| Matematik , sandsynlighedsregning og statistik
svarende til HA(mat.) |
| Prøve/delprøver |
|
Stokastiske
processer og deres statistiske analyse:
|
| Prøvens
ECTS |
7,5 |
| Prøveform |
Mundtlig stedprøve |
| Individuel eller gruppeprøve |
Individuel prøve |
| Varighed |
20 min. pr. studerende, inkl. votering,
karaktergivning og begrundelse |
| Forberedelse |
Uden forberedelse |
| Bedømmelsesform |
7-trins-skala |
| Bedømmer(e) |
Eksaminator og ekstern censor |
| Eksamensperiode |
Vinter |
| Syge-/omprøve |
Samme prøveform som ved ordinær
prøve
|
|
| Kursets indhold, forløb og pædagogik |
|
Stokastiske processer er metoder til at kvantificere dynamiske
sammenhænge af følger af tilfældige hændelser der udvikler sig over
tid. Mange erhvervsøkonomiske problemer kan ses som resultatet –
udfaldet af en stokastisk proces. Fx vil
køb/genkøbsobservationer, antallet af kundeankomster
observeret over tid eller produktionsprocesser
kunne opfattes som udfaldet af en stokastisk proces. Også
inden for forsikring og matematisk finansiering er teorien for
stokastiske processer særdeles anvendt.
Kurset giver en introduktion til de mest anvendte
stokastiske processer og deres egenskaber. Desuden gennemgås
statistiske metoder til analyse af observationer fra
processerne.
Introduktion til stokastiske processer: random walk, markovkæder
i diskret tid, poissonprocessen, markovkæder i kontinuert tid,
fødsels og dødsprocesser, optimal stopping, martingaler,
optional sampling og den Brownske bevægelse. Statistisk analyse af
markovkæder, poissonprocessen, markovkæder i kontinuert tid og den
Brownske bevægelse.
|
| Beskrivelse af undervisningsformer |
| Forelæsninger |
| Feedback i undervisningen |
| . |
| Studenterarbejdstimer |
| Forberedelse |
140 timer |
| Undervisning |
30 timer |
| Eksamen |
36 timer |
|
| Foreløbig litteratur |
|
Lawler, G.F. (2006). Introduction to Stochastic
Processes. Second Edition, Chapmann & Hall/CRC.
Forelæsningsnoter: Dorte Kronborg: Statistisk Analyse af
Stokastiske Processer. Download fra
Learn.
|
Sidst opdateret den
14-02-2019
Permalink