English   Danish

2019/2020  KAN-CMECO1033U  Stokastiske processer og deres statistiske analyse

English Title
Stochastic Processes and their Statistical Analysis

Kursusinformation
Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Matematik/Mathematics
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-02-2019

Relevante links
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
  • Anvende standard begreber og metoder for stokastiske processer
  • Beskrive og forklare processernes struktur
  • Analysere observationer fra simple stokastiske processer
  • Kende erhvervsøkonomiske anvendelser af de gennemgåede stokastiske modeller
  • Kommunikere de fagudtryk der knytter sig faget og forklare deres betydning.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Matematik , sandsynlighedsregning og statistik svarende til HA(mat.)
Prøve/delprøver
Stokastiske processer og deres statistiske analyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Stokastiske processer er metoder til at kvantificere dynamiske sammenhænge af følger af tilfældige hændelser der udvikler sig over tid. Mange erhvervsøkonomiske problemer kan ses som resultatet – udfaldet af en stokastisk proces. Fx vil køb/genkøbsobservationer, antallet af kundeankomster observeret over tid eller produktionsprocesser kunne opfattes som udfaldet af en stokastisk proces. Også inden for forsikring og matematisk finansiering er teorien for stokastiske processer særdeles anvendt.

Kurset giver en  introduktion til de mest anvendte stokastiske processer og deres egenskaber. Desuden gennemgås statistiske metoder til analyse af observationer fra processerne.

Introduktion til stokastiske processer: random walk, markovkæder i diskret tid, poissonprocessen, markovkæder i kontinuert tid, fødsels og dødsprocesser,  optimal stopping, martingaler, optional sampling og den Brownske bevægelse. Statistisk analyse af markovkæder, poissonprocessen, markovkæder i kontinuert tid og den Brownske bevægelse.
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 140 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 36 timer
Foreløbig litteratur

Lawler, G.F. (2006). Introduction to Stochastic Processes. Second Edition, Chapmann & Hall/CRC.

Forelæsningsnoter: Dorte Kronborg: Statistisk Analyse af Stokastiske Processer. Download fra Learn.
Sidst opdateret den 14-02-2019