English   Danish

2022/2023  BA-BMECV1031U  Økonometri

English Title
Econometrics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Ralf Andreas Wilke - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-02-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Forstå økonometriske metoder til estimation og inferens for forskellige datastrukturer
  • Vælge en økonometrisk model fra dem, der er introduceret i kurset, og forklare, hvorfor det er den passende model til den specifikke situation
  • Vælge en økonometrisk model fra dem, der er introduceret i kurset, og forklare, hvorfor det er den passende model til den specifikke situation
  • Præsentere de væsentlige estimationsresultater og redegøre for deres betydning
  • Relatere R-kode og R-output til de økonometriske modeller introduceret i kurset
  • Estimere modeller og være i stand til at fortolke estimeringsresultaterne ved hjælp af passende software (R)
Forudsætninger for at deltage i kurset
• Det forventes, at studerende kender det grundlæggende i den (multiple) lineære regressionsmodel, inklusive estimering (OLS) og inferens (t- og F-test). I anden halvdel af kurset kræves viden om MLE og relevante inferensmetoder (Wald, LR-tests) og diskrete responsmodeller (probit, logit).
• Det forventes, at de studerende har kendskab til grundlæggende matematiske værktøjer, grundlæggende sandsynlighed, grundlæggende elementer i matematisk statistik og matrixalgebra. Tilsvarende viden om bilag A-D i Wooldridge (2020).
Studerende har grundlæggende arbejdsviden om R.

Bemærk: Studerende på HA alm. programmet normalt ikke opfylder kravene. Disse kan dog opnås gennem passende valgfag, f.eks. BA-BHAAI1092U Theory and Mechanics Behind Econometrics and Statistical Programming
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Del 1 - Økonometri:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA II Plus er tilladt.
  • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
  • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Hver delprøve skal være bestået med mindst 02

Final - Økonometri:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA II Plus er tilladt.
  • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
  • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Hver delprøve skal være bestået med mindst 02

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er at give de studerende en forståelse af udformning, estimering og fortolkning af grundlæggende økonometriske modeller der ofte bruges i mikro- og makroøkonomi. Kurset giver både en teoretisk og en anvendt (hands on) vinkel på emnet. Økonomiske datasæt vil blive brugt til at illustrere de forskellige modeller og til at praktisere håndværk og fortolkning. Dette betyder, at der vil være en teknisk præsentation af materialet, inklusive bevis der bruger matrixalgebra, og arbejde med data på computeren. Fokus er at forbinde de underliggende statistiske modeller med det økonomiske problem og implementere dem på en meningsfuld måde. Den statistiske pakke R anvendes. Kurset tilbydes som en blanding af forelæsninger og øvelser. Hvert sæt forelæsninger efterfølges af øvelser, som vil hjælpe den studerende med at uddybe forståelsen af materialet og tilegne sig yderligere praktiske færdigheder. Kurset består af to dele, hvor den første er centreret omkring den (flere) lineære regressionsmodel. Her diskuteres praktiske aspekter, selektion af variabler og statistiske egenskaber for estimater af mindstekvadrater (OLS, (F) GLS) vurderes (Gauss-Markov antagelserne, BLUE / Effektivitet). Dette efterfølges af krænkelser af Gauss-Markov-antagelserne (Heteroskedasticitet, Seriel / Autokorrelation, robust statistik). Delen afsluttes med en introduktion til politisk analyse og programevaluering. Den anden del fokuserer først på problemet med endogenitet. Dette inkluderer dens kilder (udeladte variabler, funktionsform, målefejl, samtidigheder ...) og de deraf følgende konsekvenser. Studerende vil derefter se proxy- og IV-regressionsmetoder til at tackle endogeniteter, og se hvor nyttige de er til at estimere samtidige ligningsmodeller. Dette efterfølges af en omfattende behandling af metoder til maksimal sandsynlighed ved hjælp af Kullback-Leibler informationskriterium. Kurset afsluttes med begrænsede afhængige variable modeller, især tobitmodellen, censurering og prøvekorrektion. Kurset supplerer kurset ”statistiske modeller” og er en forudsætning for kandidatuddannelsen ”KAN-CMECV1249U Panel Econometrics”.

 

Kurset omfatter to dele:

A Multipel regressionsanalyse
B Endogenitet og ikke-lineære modeller

 

A Multipel regressionsanalyse


A0 Intro: Hvad er Økonometri? (1h)
A1 Estimering af OLS, Egenskaber, Gauss-Markov, valg af variabler (5h)
A2 Krænkelser af Gauss Markov- antagelserne (Heteroskedasticitet, seriekorrelation, (F)GLS) (4h)
A3 Politikanalyse (2h)

MIDTERM EKSAMEN

B Emner i tværsnit økonometri

B1 Endogenitet (4h)
B2 Samtidige ligningsmodeller (2h)
B3 Maksimal sandsynlighed estimering (2h)
B4 Begrænsede afhængige variable modeller (3h)
B5 Evaluering + anmeldelse (1h)

 

AFSLUTTENDE EKSAMEN

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger samt PC øvelsestimer.

Forelæsningerne kan også foregå på engelsk.
Feedback i undervisningen
Ugentlige opgavesæt gennemgås i øvelsestimerne, samt efter mid-term eksamen
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Eksamen (mid-term + final) 4 timer
Forberedelse 166 timer
Foreløbig litteratur

•    Wooldridge (2020), Introductory Econometrics, 7th Edition, Cengage

•    Wooldridge, J. (2010), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition, The MIT Press

 

En mere detaljeret pensum liste vil blive stillet til rådighed i begyndelsen af kurset. 

Sidst opdateret den 10-02-2022