English   Danish

2025/2026  BA-BMECV2501U  Tidsrækkeanalyse

English Title
Time series analysis

Kursusinformation
Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for professioner
Kursusansvarlig
  • Søren Wengel Mogensen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 25-03-2025

Relevante links
Læringsmål
Efter kurset vil den studerende have opnået både teoretiske og praktiske kompetencer inden for tidsrækkeanalyse. Herunder kan den studerende
  • opstille forskellige modeller for tidsrækkedata,
  • estimere og fortolke parametre i disse modeller,
  • forecaste og evaluere forecastingmetoder,
  • redegøre for og anvende strukturelle og kausale fortolkninger af tidsrækkemodeller,
  • afrapportere resultaterne af ovennævnte i et klart og præcist sprog med korrekt anvendelse af fagudtryk.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er rettet mod studerende, der har kendskab til sandsynlighedsteori, matematisk statistik og linear algebra (for eksempel fra 1. og 2. år af HA(mat)).
Prøve/delprøver
Tidsrækkeanalyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven stilles i undervisningen
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensopgaven udleveres sidst i undervisningsperioden og afleveres på en fastsat dato i eksamenperioden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

En tidsrække består af observeret data, som kan ordnes efter observationstidspunkt. Tidsrækkedata anvendes inden for mange videnskabelige discipliner, ikke mindst økonomi og finansiering. Kurset skal introducere de studerende til klassiske og moderne metoder til analyse af tidsrækkedata.

 

I kursets første del introducerer vi blandt andet AR-processer, ARMA-processer, ARCH- og GARCH-processer samt tilsvarende multivariate processer. Derefter studerer vi estimation og forecasting i disse tidsrækkemodeller.

 

I kursets anden del kigger vi på strukturelle og kausale fortolkninger af tidsrækkemodeller, ligesom vi introducerer SVAR-processer. Vi beskriver tidsrækkemodeller som kausale modeller og definerer, hvad der menes med kausale effekter i tidsrækker. I den forbindelse diskuterer vi også analyse af tidsrækker, som kun er delvist observerede.

 

Kurset består af både teoretiske og praktiske komponenter. Praktiske eksempler vil blive gennemgået i R.

 
Forskningsbaseret undervisning
CBS’ uddannelser og undervisning er forskningsbaseret. På dette fag indgår følgende typer af forskningsbaseret viden og forskningslignende aktiviteter:
Forskningsbaseret viden
  • Klassisk og grundlæggende teori
  • Ny teori
  • Undervisers egen forskning
  • Metodologi
  • Modeller
Forskningslignende aktiviteter
  • Diskussion, kritisk refleksion, modelarbejde
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger med interaktive elementer, øvelsestimer samt workshops. Dertil videooptagelser og andre blended learning-elementer.
Feedback i undervisningen
Der stilles to frivillige opgaver i løbet af kurset, som der gives feedback på.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelser 38 timer
Forberedelse og hjemmeopgaver 114 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 56 timer
Sidst opdateret den 25-03-2025