English   Danish

2025/2026  KAN-CMECV1022U  Statistisk analyse af finansielle data

English Title
Statistical Analysis of Financial Data

Kursusinformation
Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for Finansiering, økonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Peter Dalgaard - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 30-01-2025

Relevante links
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
  • Beherske grundbegreberne i statistiske modeller for finansielle data
  • Gennemføre og forstå estimation i ikke-normale fordelingstyper i en eller flere dimensioner.
  • Gennemføre og forstå estimation i tidsrækkemodeller, herunder modeller med varierende volatilitet
  • Gennemføre og forstå forecasting ud fra fittede modeller
  • Vurdere om givne data beskrives adækvat ved de forskellige modeller
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er rettet mod studerende, hvis forudsætninger svarer til en HA(mat.).
Prøve/delprøver
Statistisk analyse af finansielle data:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen består typisk af en ca. 7 minutter lang præsentation af et kendt spørgsmål udtrukket tilfældigt. Den studerende kan benytte medbragte slides til denne præsentation. Der kan spørges ind til fremstillingen under og efter præsentationen. Derefter udprøves der i resten af pensum uden hjælp fra slides.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give den studerende et indblik i anvendt analyse af finansielle data. Konkret indeholder faget følgende emner: Endimensionale og flerdimensionale fordelinger med særligt henblik på afvigelser fra normalfordelingen som observeres i finansielle data. Copula-modeller Basal tidsrækkeananlyse: ARMA og ARIMA processer samt udvidelser. Cointegrerede processer. GARCH modeller. Regressionsmodeller med tidsrækkemodeller som residualer. Finansielle risikomål. 
Forskningsbaseret undervisning
CBS’ uddannelser og undervisning er forskningsbaseret. På dette fag indgår følgende typer af forskningsbaseret viden og forskningslignende aktiviteter:
Forskningsbaseret viden
  • Klassisk og grundlæggende teori
  • Ny teori
  • Metodologi
  • Modeller
Forskningslignende aktiviteter
  • Analyse
  • Diskussion, kritisk refleksion, modelarbejde
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger med computer-eksempler. Supplerende videoer.
Feedback i undervisningen
Der stilles 1-2 frivillige hjemmeopgaver i løbet af kurset. Disse afleveres i grupper og rettes af forelæser.

De studerende opfordres derudover til at deltage aktivt i undervisningen og til at benytte forelæsers træffetider i de uger hvor der undervises.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamensforberedelse 56 timer
Yderligere oplysninger

Lærebog: Ruppert&Matteson: Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, 2nd edition. Springer.

 

 
Sidst opdateret den 30-01-2025