English   Danish

2011/2012  BA-SANDREGST2  Sandsynlighedsregning og statistik

English Title
Sandsynlighedsregning og statistik

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Peter Dalgaard - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter endt kursus skal den studerende kunne:
Håndtere sandsynlighedsregningens begreber korrekt:
(a) Udregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder i klart specificerede sandsynlighedsteoretiske problemstillinger.
(b) Udregne fordelinger af afledte stokastiske variable (transformerede fordelinger) og betingede fordelinger
(c) Udregne middelværdier og varianser for reelle stokastiske variable og kovarianser og korrelationer mellem sådanne.
Håndtere statistiske modeller og begreber korrekt:
(a) Identificere en relevant statistisk model (blandt dem der indgår i pensum) ud fra en verbal beskrivelse af hvorledes et forelagt datasæt er fremkommet.
(b) Foretage de relevante grafiske eller numeriske test for, om en model beskriver data tilfredsstillende.
(c) Estimere parametrene i en sådan model og foretage en vurdering af estimatorernes usikkerhed.
(d) Identificere relevante hypoteser i en sådan model ud fra en verbal beskrivelse af hvader ønskes undersøgt, og ved hjælp af statistiske tests undersøge holdbarheden af sådanne hypoteser.
(e) Kunne aflæse og fortolke resultater beregnet med statistisk standardprogrammel.

Afrapportere resultaterne for såvel de sandsynlighedsteoretiske som de statistiske problemstillinger i et klart sprog, med korrekt anvendelse af de fagudtryk der knytter sig til fagene.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen
4 timers skriftlig eksamen:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer

Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Lommeregnere og computere er tilladte, dog skal trådløse modems eller andre kommunikationsformer være deaktiverede under eksamen. Hvis pc’er benyttes som skriveværktøj skal egen printer medbringes. Strøm kan ikke garanteres til eksamenen. Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Sandsynlighedsregning sigter mod at give forståelse af modeller for stokastiske fænomener, således at disse kan anvendes i erhvervsøkonomiske specialdiscipliner, f.eks. finansieringsteori, spilteori og kø og lagerteori. Videre danner sandsynlighedsteorien grundlag for forståelsen af statistiske principper og metoder, og hvorledes disse kan indgå som beslutningsgrundlag.

Undervisningen i statistik har til formål at give de studerende kendskab til matematisk statistiske modeller samt metoder til at analysere observerede data i lyset af en statistisk model. Der gives dels en teoretisk indføring i centrale modeller og dels et kendskab til en række konkrete standardmetoder. Der undervises på et matematisk grundlag, dvs. faget anvender væsentlige dele af matematisk analyse og lineær algebra.

Sandsynlighedsdelen indeholder en indføring i sandsynlighedsregningens basale begreber og metoder. De centrale begreber er stokastiske variable, en- og flerdimensionale fordelinger og tæthedsfunktioner, middelværdi og varians, uafhængighed og betingede fordelinger og transformationer.

I statistikdelen gennemgås teorien for analyse af kontingens-tabeller, multinomialfordelingen og Poissonfordelingen samt teorien for lineære normale modeller. Metodernes og modellernes anvendelsesområder og begrænsninger indgår som centralt element.

Undervisningsformer
Forberedelse
228 SAT
Undervisning
132 SAT
Eksamen
90 SAT
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Tjur, Tue (2002): Sandsynlighedsregning (forhandles af Samfundslitteratur)

Kap 1: Sandsynlighedsfordelinger og stokastiske variable
Kap 2: Betingede fordelinger og uafhængighed
Kap 3: Fordelinger af antal
Kap 4: Middelværdi og varians
Kap 5: Fordelinger på den reelle akse
Kap 6: Fordelinger på reelle talrum
Kap 7: Den normale fordelings teori


Tjur, Tue (2002): Statistik (forhandles af Samfundslitteratur)
Kap 1: Likelihood metoden
Kap 2: Estimation og testning i en binomialfordeling
Kap 3: Sammenligning af to binomialfordelinger
Kap 4: Estimation og testning i en polynomialfordeling
Kap 5: Analyse af tosidede antalstabeller
Kap 6: Poisson modeller
Kap 7: Uafhængige identisk fordelte normale observationer
Kap 8: Regressionsanalyse
Kap 9: Ensidet variansanalyse
Kap 10: Lineære normale modeller
Kap 11: Successiv testning
Kap 13: Generaliserede lineære modeller
(NB: Kap 12 overspringes)

Dalgaard, Peter:
R for MØK 2.år (Løbende notat, udsendes via kursets hjemmeside)