English   Danish

2012/2013  KAN-CMM_MSTO  Stokastiske processer og deres statistiske analyse

English Title
Stochastic Processes and their Statistical Analysis

Kursusinformation
Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 9.50-11.30, uge 36-41, 43-50
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 30-10-2012
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
  • Anvende standard begreber og metoder for stokastiske processer
  • Beskrive og forklare processernes struktur
  • Analysere observationer fra simple stokastiske processer
  • Kende erhvervsøkonomiske anvendelser af de gennemgåede stokastiske modeller
  • Kommunikere de fagudtryk der knytter sig faget og forklare deres betydning.
Forudsætninger
Matematik , sandsynlighedsregning og statistik svarende til HA(mat.)
Eksamen
Mundtlig 20 min individuel eksamen
.:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Individuel eksamen uden forberedelse på baggrund af kendte spørgsmål. Intern censur med to eksaminatorer
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Stokastiske processer er metoder til at kvantificere dynamiske sammenhænge af følger af tilfældige hændelser der udvikler sig over tid. Mange erhvervsøkonomiske problemer kan ses som resultatet – udfaldet af en stokastisk proces. Fx vil køb/genkøbsobservationer naturligt kunne opfattes som observationer fra en stokastisk proces, ligesom antallet af kundeankomster observeret over tid eller produktionsprocesser kan opfattes som udfaldet af en stokastisk proces. Også inden for forsikring og matematisk finansiering er teorien for stokastiske processer særdeles anvendt. Kurset giver en heuristisk introduktion til de mest anvendte stokastiske processer og deres egenskaber. Desuden gennemgås statistiske metoder til analyse af observationer fra processerne.

Introduktion til stokastiske processer: random walk, simple markovkæder, poissonprocesser, tælleprocesser og Brownsk bevægelse. Statistisk analyse af markovkæder, poissonprocesser og tælleprocesser.
Undervisningsformer
Forelæsninger
Foreløbig litteratur

Lawler, G.F. (2006). Introduction to Stochastic Processes. Second Edition, Chapmann & Hall/CRC.

Forelæsningsnoter: Dorte Kronborg: Statistisk Analyse af Stokastiske Processer. Download fra SItescape
Sidst opdateret den 30-10-2012