2013/2014 DIP-RFV Risikostyring i finansielle virksomheder
English Title | |
Risk Management in Financial Institutions |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Prøve-ECTS | 5 ECTS |
Type | Valgfag |
Niveau | Diplom |
Varighed | Et semester |
Placering | Efterår |
Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
Studienævn |
Studienævnet for HD (FIN)
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Primære fagområder | |
|
|
Sidst opdateret den 05-07-2013 |
Prøve/delprøver | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||
Kurset baserer sig på forelæsninger
og øvelser. Emnerne omfatter blandt andet:
- Markedsrisiko, herunder simple og mere avancerede metoder til beregning af volatiliteter, korrelationer, Value at Risk og nye kapitalkrav - Kreditrisiko, herunder modellering af enkeltpositions kreditrisiko og porteføljekreditrisiko, rating-modeller og Merton-modeller. Derudover vil modpartsrisiko og CVA samt kreditderivater blive behandlet - Likviditetsrisiko, herunder markedslikviditetsrisiko og funding likviditetsrisiko samt de nye likviditetskrav - Operationel risiko, herunder de forskellige modeller til opgørelse af kapitalkrav - Stresstesting både på enkeltpositioner (følsomhedsanalyser) og makrostresstests - Risikobudgettering, herunder hvordan man aktivt anvender risikomåling og -styring i porteføljestyring. |
|||||||||||||||||||||
Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||
Forelæsninger og øvelser |
Sidst opdateret den
05-07-2013