English   Danish

2014/2015  DIP-DFINV1030U  Risikostyring i finansielle virksomheder

English Title
Risk Management in Financial Institutions

Kursusinformation
Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Jørgen Just Andresen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 30-04-2014
Prøve/delprøver
Risikostyring i finansielle virksomheder:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af syge-/omprøve kan denne afholdes som 20 min. mundtlig stedprøve, såfremt underviser og studiekoordinator vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kurset baserer sig på forelæsninger og øvelser. Emnerne omfatter blandt andet:
- Markedsrisiko, herunder simple og mere avancerede metoder til beregning af volatiliteter, korrelationer, Value at Risk og nye kapitalkrav

- Kreditrisiko, herunder modellering af enkeltpositions kreditrisiko og porteføljekreditrisiko, rating-modeller og Merton-modeller. Derudover vil modpartsrisiko og CVA samt kreditderivater blive behandlet

- Likviditetsrisiko, herunder markedslikviditetsrisiko og funding likviditetsrisiko samt de nye likviditetskrav

- Operationel risiko, herunder de forskellige modeller til opgørelse af kapitalkrav

- Stresstesting både på enkeltpositioner (følsomhedsanalyser) og makrostresstests

- Risikobudgettering, herunder hvordan man aktivt anvender risikomåling og -styring i porteføljestyring.
Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Sidst opdateret den 30-04-2014