English   Danish

2014/2015  KAN-CMATV1022U  Statistisk analyse af finansielle data

English Title
Statistical Analysis of Financial Data

Kursusinformation
Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Peter Dalgaard - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 08-04-2015
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
  • Beherske grundbegreberne i statistiske modeller for finansielle data
  • Gennemføre og forstå estimation i ikke-normale fordelingstyper, endimensionale såvel som flerdimensionale
  • Forklare tidsrækkemodeller, herunder modeller med stokastisk volatilitet
  • Gennemføre og forstå estimation i tidsrækkemodeller
  • Vurdere om givne data beskrives adækvat ved de forskellige modeller
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er rettet mod studerende, hvis forudsætninger svarer til en HA(mat.)
Prøve/delprøver
Statistisk analyse af finansielle data:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give den studerende et indblik i anvendt analyse af finansielle data. Konkret indeholder faget følgende emner: Endimensionale og flerdimensionale fordelinger med særligt henblik på afvigelser fra normalfordelingen som observeres i finansielle data, Basal tidsrækkeananlyse: ARMA og ARIMA processer samt udvidelser. GARCH modeller. Regressionsmodeller med tidsrækkemodeller som residualer.
Undervisningsformer
Forelæsninger med computerdemonstrationer i "R".
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 09.50-11.30, uge 36-41, 43-51
Sidst opdateret den 08-04-2015