English   Danish

2014/2015  KAN-CMATV1033U  Stokastiske processer og deres statistiske analyse

English Title
Stochastic Processes and their Statistical Analysis

Kursusinformation
Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 18-02-2014
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
  • Anvende standard begreber og metoder for stokastiske processer
  • Beskrive og forklare processernes struktur
  • Analysere observationer fra simple stokastiske processer
  • Kende erhvervsøkonomiske anvendelser af de gennemgåede stokastiske modeller
  • Kommunikere de fagudtryk der knytter sig faget og forklare deres betydning.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Matematik , sandsynlighedsregning og statistik svarende til HA(mat.)
Prøve/delprøver
Stokastiske Processer og deres Statistiske Analyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar, Mundtlig 20 min individuel eksamen uden forberedelse på baggrund af kendte spørgsmål.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Stokastiske processer er metoder til at kvantificere dynamiske sammenhænge af følger af tilfældige hændelser der udvikler sig over tid. Mange erhvervsøkonomiske problemer kan ses som resultatet – udfaldet af en stokastisk proces. Fx vil køb/genkøbsobservationer naturligt kunne opfattes som observationer fra en stokastisk proces, ligesom antallet af kundeankomster observeret over tid eller produktionsprocesser kan opfattes som udfaldet af en stokastisk proces. Også inden for forsikring og matematisk finansiering er teorien for stokastiske processer særdeles anvendt. Kurset giver en heuristisk introduktion til de mest anvendte stokastiske processer og deres egenskaber. Desuden gennemgås statistiske metoder til analyse af observationer fra processerne.

Introduktion til stokastiske processer: random walk, markovkæder i diskret tid, poissonprocessen, markovkæder i kontinuert tid, martingaler og den Brownske bevægelse. Statistisk analyse af markovkæder, poissonprocessen, markovkæder i kontinuert tid og den Brownske bevægelse.
Undervisningsformer
Forelæsninger
Foreløbig litteratur

Lawler, G.F. (2006). Introduction to Stochastic Processes. Second Edition, Chapmann & Hall/CRC.

Forelæsningsnoter: Dorte Kronborg: Statistisk Analyse af Stokastiske Processer. Download fra SItescape
Sidst opdateret den 18-02-2014