English   Danish

2014/2015  KAN-CMATV1122U  Multivariate statistiske modeller

English Title
Multivariate Statistical Models

Kursusinformation
Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Søren Feodor Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 10-12-2014
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
  • Beherske den flerdimensionale normale fordeling
  • Forstå og anvende lineære blandede modeller (linear mixed models)
  • Forstå og anvende principal komponent analyse og faktoranalyse
  • Forstå og anvende klyngeanalyse og diskriminantanalyse
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er rettet mod studerende, hvis forudsætninger svarer til en HA(mat.)
Prøve/delprøver
Multivariate statistiske modeller:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give den studerende et indblik i anvendt flerdimensional dataanalyse som i et bredt omfang benyttes indenfor mange erhvervsøkonomiske problemstillinger. Konkret indeholder faget følgende emner: Den flerdimensionale normale fordeling, lineære blandede modeller, principal komponent analyse, faktoranalyse, klyngeanalyse og diskriminantanalyse.

 
Undervisningsformer
Forelæsninger, opgaveregning
Arbejdsbelastning
Forberedelse 175 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 1 timer
Foreløbig litteratur

Andrzej Gałecki & Tomasz Burzykowski: Linear Mixed-Effects Models Using R (Springer, 2013); kapitel 13

 

Richard A. Johnson & Dean W. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis (Pearson New International Edition, 6/E); kapitel 8, 9, 11 og 12. Kapitel 1-4 er baggrundsstof som bør læses.

 

Samt supplerende materiale.

 

Den første bog er der elektonisk adgang til via biblioteket. Der kan være behov for at læse enkelte afsnit fra andre kapitler og kapitel 15 er nok nyttigt at have adgang til også.
Sidst opdateret den 10-12-2014