English   Danish

2016/2017  KAN-CMATV1022U  Statistisk analyse af finansielle data

English Title
Statistical Analysis of Financial Data

Kursusinformation
Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Peter Dalgaard - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Sidst opdateret den 14-12-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
  • Beherske grundbegreberne i statistiske modeller for finansielle data
  • Gennemføre og forstå estimation i ikke-normale fordelingstyper
  • Gennemføre og forstå estimation i tidsrækkemodeller
  • Gennemføre og forstå forecasting ud fra fittede modeller
  • Vurdere om givne data beskrives adækvat ved de forskellige modeller
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er rettet mod studerende, hvis forudsætninger svarer til en HA(mat.)
Prøve/delprøver
Statistisk analyse af finansielle data:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give den studerende et indblik i anvendt analyse af finansielle data. Konkret indeholder faget følgende emner: Endimensionale og flerdimensionale fordelinger med særligt henblik på afvigelser fra normalfordelingen som observeres i finansielle data. Copula-modeller Basal tidsrækkeananlyse: ARMA og ARIMA processer samt udvidelser. Cointegrerede processer. GARCH modeller. Regressionsmodeller med tidsrækkemodeller som residualer. Finansielle risikomål. 
Undervisningsformer
Forelæsninger med computer-eksempler
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamensforberedelse 56 timer
Yderligere oplysninger

Lærebog: Ruppert&Matteson: Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, 2nd edition. Springer.

 

Der undervises  2t/uge i uge 36-41, 43-51. Afvigelser kan forekomme.

 
Sidst opdateret den 14-12-2016