English   Danish

2017/2018  DIP-DFINV1030U  Risikostyring i finansielle virksomheder

English Title
Risk Management in Financial Institutions

Kursusinformation
Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Jørgen Just Andresen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-04-2017

Relevante links
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Have overblik over den væsentligste lovgivning på det finansielle område i relation til risikostyring og kapitalkrav.

Kunne beregne kapitalkrav inden for forskellige risikoområder

Have forståelse for og kunne anvende forskellige metoder til styring af:
- Markedsrisiko
- Operationel risiko
- Likviditetsrisiko
- Kreditrisiko
Kunne beregne og anvende begreber som
- Value at Risk
- Volatilitet
- Korrelation
- Renterisikonøgletal
- Beta-værdi
- Expected Tracking Error
Forudsætninger for at deltage i kurset
De deltagende studerende forventes at have en grundlæggende forståelse for statistik og kunne foretage sædvanlige finansielle beregninger såsom nutidsværdiberegninger. Tilsvarende forudsættes en generel viden om finansielle markeder, finansielle institutioner og finansielle instrumenter såsom optioner.
Prøve/delprøver
Risikostyring i finansielle virksomheder:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven : Læs nærmere om hjælpemidler og IT-pakker her
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset baserer sig på forelæsninger og øvelser. Emnerne omfatter blandt andet:
- Markedsrisiko, herunder simple og mere avancerede metoder til beregning af volatiliteter, korrelationer, Value at Risk og nye kapitalkrav

- Kreditrisiko, herunder modellering af enkeltpositions kreditrisiko og porteføljekreditrisiko, rating-modeller og Merton-modeller. Derudover vil modpartsrisiko og CVA samt kreditderivater blive behandlet

- Likviditetsrisiko, herunder markedslikviditetsrisiko og funding likviditetsrisiko samt de nye likviditetskrav

- Operationel risiko, herunder de forskellige modeller til opgørelse af kapitalkrav

- Stresstesting både på enkeltpositioner (følsomhedsanalyser) og makrostresstests

- Risikobudgettering, herunder hvordan man aktivt anvender risikomåling og -styring i porteføljestyring.
Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
Der gives så vidt muligt løbende feedback i forbindelse med diskussioner af fagets centrale emner. Dette gælder specielt ved gennemgang af stillede mindre opgaver.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkter:

 

  • Mandag kl. 17.10-18.50 i ugerne 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
  • Mandag kl. 19.00-20.40 i ugerne 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50  
  • Torsdag kl. 19.00-20.40 i ugerne 43, 44, 48, 49, 50
Sidst opdateret den 19-04-2017