English   Danish

2020/2021  KAN-CMECO1033U  Stokastiske processer og deres statistiske analyse

English Title
Stochastic Processes and their Statistical Analysis

Kursusinformation
Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Anders Rønn-Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
  • Mads Stehr - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Matematik/Mathematics
  • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 01-07-2020

Relevante links
Læringsmål
Efter at have gennemført kurset kan den studerende:
  • Anvende standard begreber og metoder for stokastiske processer
  • Beskrive og forklare processernes struktur og egenskaber
  • Analysere observationer fra simple stokastiske processer
  • Kende erhvervsøkonomiske anvendelser af de gennemgåede stokastiske modeller
  • Kommunikere de fagudtryk der knytter sig faget og forklare deres betydning.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Matematik , sandsynlighedsregning og statistik svarende til HA(mat.)
Prøve/delprøver
Stokastiske processer og deres statistiske analyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen består typisk af en ca. 7 minutter lang præsentation af et kendt spørgsmål udtrukket tilfældigt. Den studerende kan benytte medbragte slides til denne præsentation. Der kan spørges ind til fremstillingen under og efter præsentationen. Derefter udprøves der i resten af pensum uden hjælp fra slides.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Stokastiske processer er metoder til at kvantificere dynamiske sammenhænge af følger af tilfældige hændelser der udvikler sig over tid. Mange erhvervsøkonomiske problemer kan ses som resultatet – udfaldet af en stokastisk proces. Fx vil køb/genkøbsobservationer, antallet af kundeankomster observeret over tid eller produktionsprocesser kunne opfattes som udfaldet af en stokastisk proces. Også inden for forsikring og matematisk finansiering er teorien for stokastiske processer særdeles anvendt.

Kurset giver en  introduktion til de mest anvendte stokastiske processer og deres egenskaber. Desuden gennemgås statistiske metoder til analyse af observationer fra processerne.

Introduktion til stokastiske processer: random walk, markovkæder i diskret tid, poissonprocessen, markovkæder i kontinuert tid, fødsels og dødsprocesser,  optimal stopping, martingaler, optional sampling og den Brownske bevægelse. Statistisk analyse af markovkæder, poissonprocessen, markovkæder i kontinuert tid og den Brownske bevægelse.
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, quizzer og øvelser.
Feedback i undervisningen
Forelæsningerne indeholder mindre online quizzer og opgaver. Der gives individuel feedback i forbindelse med løsning af opgaver/problemer.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til forelæsninger 104 timer
Deltagelse i undervisning 36 timer
Forberedelse til øvelser 32 timer
Eksamen 40 timer
Foreløbig litteratur

Lawler, G.F. (2006). Introduction to Stochastic Processes. Second Edition, Chapmann & Hall/CRC.

Forelæsningsnoter: Dorte Kronborg: Statistisk Analyse af Stokastiske Processer. Download fra Canvas.
Sidst opdateret den 01-07-2020