2024/2025
KAN-CMECV1022U Statistisk analyse af finansielle
data
| English Title |
| Statistical Analysis of Financial
Data |
|
|
| Sprog |
Dansk |
| Kursets ECTS |
7,5 ECTS |
| Type |
Valgfag |
| Niveau |
Kandidat |
| Varighed |
Et semester |
| Starttidspunkt |
Forår |
| Tidspunkt |
Skemaet bliver offentliggjort på
calendar.cbs.dk |
| Max. antal deltagere |
80 |
| Studienævn |
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og
matematik, MSc
|
|
Kursusansvarlig |
- Peter Dalgaard - Institut for Finansiering
(FI)
|
| Primære
fagområder |
- Finansiering/Finance
- Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative
methods
|
|
Undervisningsformer |
|
|
|
Sidst opdateret den
20-11-2024
|
| Læringsmål |
Efter at have gennemført kurset kan den
studerende:
- Beherske grundbegreberne i statistiske modeller for finansielle
data
- Gennemføre og forstå estimation i ikke-normale fordelingstyper
i en eller flere dimensioner.
- Gennemføre og forstå estimation i tidsrækkemodeller, herunder
modeller med varierende volatilitet
- Gennemføre og forstå forecasting ud fra fittede modeller
- Vurdere om givne data beskrives adækvat ved de forskellige
modeller
|
| Forudsætninger for at deltage i kurset |
| Faget er rettet mod studerende, hvis
forudsætninger svarer til en HA(mat.). |
| Prøve/delprøver |
|
Statistisk
analyse af finansielle data:
|
| Prøvens
ECTS |
7,5 |
| Prøveform |
Mundtlig stedprøve |
| Individuel eller gruppeprøve |
Individuel prøve |
| Varighed |
20 min. pr. studerende, inkl. votering,
karaktergivning og begrundelse |
| Forberedelse |
Uden forberedelse |
| Bedømmelsesform |
7-trins-skala |
| Bedømmer(e) |
Eksaminator og bi-eksaminator |
| Eksamensperiode |
Sommer |
| Syge-/omprøve |
Samme prøveform som ved ordinær prøve
|
Beskrivelse af
eksamensforløbet
Den mundtlige eksamen består typisk af en ca. 7 minutter lang
præsentation af et kendt spørgsmål udtrukket tilfældigt. Den
studerende kan benytte medbragte slides til denne præsentation. Der
kan spørges ind til fremstillingen under og efter præsentationen.
Derefter udprøves der i resten af pensum uden hjælp fra
slides.
|
|
| Kursets indhold, forløb og pædagogik |
|
Faget skal give den studerende et indblik i anvendt analyse af
finansielle data. Konkret indeholder faget følgende emner:
Endimensionale og flerdimensionale fordelinger med særligt henblik
på afvigelser fra normalfordelingen som observeres i finansielle
data. Copula-modeller Basal tidsrækkeananlyse: ARMA og ARIMA
processer samt udvidelser. Cointegrerede processer. GARCH
modeller. Regressionsmodeller med tidsrækkemodeller som residualer.
Finansielle risikomål.
|
| Beskrivelse af undervisningsformer |
| Forelæsninger med computer-eksempler. Supplerende
videoer. |
| Feedback i undervisningen |
Der stilles 1-2 frivillige hjemmeopgaver i løbet
af kurset. Disse afleveres i grupper og rettes af forelæser.
De studerende opfordres derudover til at deltage aktivt i
undervisningen og til at benytte forelæsers træffetider i de uger
hvor der undervises. |
| Studenterarbejdstimer |
| Forelæsninger |
32 timer |
| Forberedelse |
120 timer |
| Eksamensforberedelse |
56 timer |
|
| Yderligere oplysninger |
|
Lærebog: Ruppert&Matteson: Statistics and Data Analysis for
Financial Engineering, 2nd edition. Springer.
|
Sidst opdateret den
20-11-2024
Permalink